RSI制御でバックテスト

今回は、RSIインジケーターを使用して、バックテストを取ってみます。

RSIを使っている人は多いのではないでしょうか？

実際RSIを使えば勝てるのかどうか確認していきます。

バックテスト方法

バックテストで確認するのは「USDJPY」、「5分足」確定足ベースのシングルタイムフレーム（STF）です。

判定時間は、「5分後」「10分後」「15分後」のそれぞれで確認していきます。

RSI(14) レベル70/30条件

短期判定だと勝率53.02%という結果にるため、バイナリーオプションで有名なハイローオーストラリアの場合は、ペイアウトが1.85倍なので勝率54.05%以上無いと、金額が増えることはありません。

この場合だと、長期判定が勝率が高いことが分かりました。

ちなみにどういったところでエントリーすることになるかと言うと…

こうやってみると連敗するシーンが目立ちます。

後からチャートを見返せば危ない所と見えるかもしれませんが、リアルタイムでエントリーしていこうとすると、どこまで価格が上昇/下降するのかが分からないため、深追いしてしまいそうで怖いと感じます。

連敗してメンタルがやられて、エントリーをやめた後から勝ちだすパターンですね。

勝率を重視してエントリーを続けておけばよかったと後悔するやつです。

ここからは長期判定でバックテストを行って行きます。

やはり期間は14が良いんでしょうか。

RSI(14) レベル80/20条件

レベルを80/20の時にエントリーするようにした場合、こちらも勝率は上がるものの、エントリー回数が激減してしまいました。

RSIだけの制御では色々と限界がありそうです。

RSI(14) レベル70/30＋ロウソク足の条件

考察

RSI単体で制御を行おうとすると、とても難しい印象です。

そこまで勝率が高いわけではありませんでしたが、損益分岐点は超えているので、多くの人が使っていてもおかしくないインジケーターだなと感じました。

しかし、連敗数も多いことを考慮すると、いかにメンタルを保ちつつエントリーし続けられるかが重要です。

今回、STFによる簡易的な条件のため、そこまで勝率を上げられませんでしたが、他のインジケーターと組み合わせたり、MTF分析をすることでエントリー回数を保ちつつ勝率を上げられるかもしれません。