今回は、RSIやストキャスといったインジケーターを使用せずにロウソク足だけを見て、バックテストを取ってみます。
条件は、ロウソク足が完全坊主の時の逆張り勝率を確かめてみます。
バックテスト条件
バックテストで確認するのは「USDJPY」、「5分足」確定足ベースのシングルタイムフレーム（STF）で、「5分後」判定です。
例えば、陽線完全坊主のロウソク足が発生した次足が陰線、もしくは陰線完全坊主のロウソク足が発生した次足が陽線のように判定します。
完全坊主のみ条件
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
この条件だと、勝率50%を割ってしまいました。
バイナリーオプションで有名なハイローオーストラリアの場合は、ペイアウトが1.85倍なので勝率54.05%以上無いと、金額が増えることはありません。
ロウソク足実体の大きさを条件に追加してみます。
完全坊主+ロウソク足実体の大きさ
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体10Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体10Point以上
勝率が上がりました。ただ、まだ低いです。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体20Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体20Point以上
勝率50%を超えました。しかしまだハイローオーストラリアでは勝てません。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体30Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体30Point以上
損益分岐点にはまだ足りません。さらにPointを上げて確認していきます。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体40Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体40Point以上
ようやく損益分岐点を超えました。
Pointを上げると、勝率も上がってくることが分かります。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体50Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体50Point以上
どんどん勝率が上がっていきます。しかし、エントリー回数が少なくなっていきます。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体60Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体60Point以上
面白い事に連勝数が減り、連敗数が増えました。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体70Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体70Point以上
勝率58%まで上がってきました。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体80Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体80Point以上
まだまだ勝率が上がります。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体90Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体90Point以上
ついに勝率60%を超えました。エントリー回数が少ないので信頼性の問題もありますが。。。
Lowエントリー条件
- 陽線完全坊主の場合
- ロウソク足実体100Point以上
Highエントリー
- 陰線完全坊主の場合
- ロウソク足実体100Point以上
ロウソク足実体100Point以上となると、なかなかエントリー機会が少ないので参考にならないかもしれません。
連勝しているときのチャートはこんな感じです。
分かりづらいかもしれませんが、矢印と〇が表示されているところの次足エントリーというイメージです。
考察
ロウソク足実体が大きければ大きいほど反転率も高くなることが分かりました。
実体の大きさは通貨ごとに異なるため、更なる分析の為にも他通貨でどのような勝率が出るか確認する必要がありそうです。
